> > Praktické aplikácie Business Intelligence v poisťovníctve

Praktické aplikácie Business Intelligence v poisťovníctve

Článok uverejnený v magazíne Infoware na tému Business Intelligence z pohľadu dodávateľov, december 2011

Autori článku:


Kristian NANDRASKÝ, riaditeľ divízie poisťovníctva v spoločnosti Softec	Peter MORÁVEK, senior manažér pre oblasť BI v spoločnosti Softec

V našom článku sa pozrieme na možnosti praktického využitia nástrojov Business Intelligence v poisťovníctve:

Odhaľovanie poistných podvodov
Naplnenie povinností vyplývajúcich zo Solvency II

Napriek nášmu zameraniu sa na dve vyššie uvedené témy, nástroje BI prinášajú reálne efekty aj v ostatných procesoch poisťovní, ako napríklad:

Kontroling – rozpočtovanie a plánovanie, konsolidácia dcérskych spoločností, profitabilita produktov, klientov, klientských segmentov, ...
Obchod a marketing – segmentácia klientov, plánovanie obchodu, optimalizácie cien poistných produktov, ...
Likvidácia poistných udalostí – integrácia a vizualizácia nahlasovaných poistných udalostí, efektivita likvidácie poistných udalostí, ...

Odhaľovanie poistných podvodov

Podľa dostupných informácií je zhruba každá siedma hlásená poistná udalosť podvodná. Nejde pritom iba o hlásenia poistných udalostí, ktoré sa v skutočnosti nestali, ale aj o prípady nahlásenia vyššej škodovej sumy ako bola reálna. Tieto poistné podvody prinášajú poisťovniam škody v rádovo miliónoch eur ročne.

Poisťovne majú kroky určené na odhaľovanie poistných podvodov zaradené priamo do procesu likvidácie. Proces likvidácie pritom nemôže byť neprimerane predĺžený, nakoľko čas od nahlásenia poistnej udalosti po výplatu náhrady škody je veľmi citlivo vnímaný klientmi. Pre boj s poistnými podvodmi je preto podstatný efektívny výber podozrivých poistných udalostí.

V poisťovniach sa štandardne likvidátori zameriavajú na poistné udalosti s vyššou poistnou sumou, prípadne s dátumom hlásenia poistnej udalosti tesne po uzavretí zmluvy a pod. Takéto poistné udalosti je možné pomerne jednoducho vyselektovať z produkčného systému poisťovne.

Existujú však vzory poistných podvodov, ktoré nie je možné takto jednoducho odhaliť. Ide jednak o podozrivosť rôznych dátumových koincidencií, akumulácii viacerých poistných udalostí na jednej osobe (poistník, sprostredkovateľ), akumulácii výplaty poistného plnenia na jednom bankovom účte, či adrese poistníka. Takéto a ďalšie podozrivé aspekty poistných udalostí je možné prostriedkami Business Intelligence spracovať hromadne na všetkých aktuálnych poistných udalostiach a zotriediť podľa miery podozrivosti. Navyše je z takýchto čiastkových zistení možné vytvárať kombinácie podozrivých aspektov, ktoré vytvárajú komplexnejší vzor podvodného správania. Príkladom môže byť výber poistných udalostí, kde došlo k dopravnej nehode bez privolania polície, škoda je na staršom aute a poistná zmluva nie je staršia ako mesiac. Takto zoskupené a ováhované aspekty poistných udalostí vytvárajú rebríček podozrivých poistných udalostí, ktorým by sa mala poisťovňa venovať primárne.

Využitím takýchto mechanizmov je možné informácie o podozrivých alebo potvrdených poistných podvodoch prenášať aj do primárnych evidencií poisťovne v produkčnom systéme. Odtiaľ môžu byť následne využité aj v procesoch, ktoré predchádzajú samotnej likvidácii poistnej udalosti – pri hlásení poistnej udalosti (napr. použitím rozsiahlejších dotazov ohľadom poistnej udalosti na call centre) alebo už pri akceptácii poistnej zmluvy (použitím tzv. black listov podozrivých osôb).

Nástroje Business Intelligence umožňujú ísť ešte ďalej.

Využitím metód dataminingu je možné na základe údajov o potvrdených poistných podvodoch odhaliť ďalšie scenáre podvodných správaní čisto štatistickými metódami. Takto identifikované scenáre je potom možné využiť pri odhaľovaní poistných podvodov v budúcnosti. Tým je možné systém odhaľovania poistných podvodov ďalej zefektívňovať.

Stručne sa dá teda povedať, že Business Intelligence nástroje umožňujú spracovaním veľkého množstva údajov efektívne vyselektovať podozrivé poistné udalosti, ktorým sa majú poisťovne venovať primárne. Zároveň sa celkový čas preverovania poistných udalostí, ktoré nie sú podozrivé, môže udržiavať na minime potrebnom na spracovanie udalosti. Pre poisťovne je toto podstatná konkurenčná výhoda.

Naplnenie povinností vyplývajúcich zo Solvency II

Na základe predchádzajúcich skúseností z implementácie direktívy Basel II v oblasti bankovníctva bola 25. novembra 2009 prijatá Európskym parlamentom a Radou direktíva Solvency II, ktorej primárnym cieľom je zabezpečenie dostatočného kapitálu poisťovní pre redukciu rizika nesolventnosti a implementácia praktík riadenia rizika do samotných procesov riadenia poisťovní.

Štruktúra Solvency II je založená na princípe troch pilierov združujúcich požiadavky a procesy do troch hlavných oblastí.

Prvý pilier sa sústreďuje primárne na kvantitatívne procesy a požiadavky – výpočet kapitálovej primeranosti prostredníctvom štandardného modelu pre stanovenie minimálnych (MCR) a solvenčných požiadaviek na kapitál (SCR), resp. využitím otestovaného, kalibrovaného a schváleného (regulátorom) interného modelu.

Z požiadaviek smerujúcich najmä ku oceneniu aktív a pasív pri zohľadnení rizika, výpočtu minimálneho a solvenčného kapitálu podľa štandardného modelu, resp. otestovaného a schváleného interného modelu vyplývajú najmä nasledovné IT potreby:

Integrácia a konsolidácia dát z interných a externých systémov
Vytvorenie aktuárskych modelov a ocenenie produktov, resp. integrácia s existujúcimi aktuárskymi riešeniami, kalkulácia jednotlivých rizík
Kalkulácia SCR a MCR podľa štandardného modelu
Vytvorenie interného modelu
Stress testing modelov
Štatistické spracovanie a analýza kvality modelov

Všetky IT potreby v oblasti I. piliera je možné riešiť prostredníctvom štandardných Business Intelligence nástrojov a aj BI riešení špecializovaných na problematiku riadenia rizík. Je však potrebné skonštatovať, že hlavne nároky na rizikové kalkulácie v oblasti 1. piliera sú dnes väčšinou už pokryté bežnými aktuárskymi nástrojmi používanými v rámci poistných kalkulácií. Direktíva Solvency II však kladie naviac dôraz aj na konsolidáciu dátovej základne a auditovateľnosť dát, ktoré sú pri daných kalkuláciách používané, čo je veľmi výhodné riešiť práve nástrojmi z oblasti Business Intelligence.

V druhom pilieri sa očakáva zavedenie komplexného procesu hodnotenia vlastných rizík a solventnosti v rámci finančnej inštitúcie, obsahujúce procesy riadenia rizika a jeho kontroly, kvalitatívne hodnotenie rizikového kapitálu ale aj zapracovanie princípov riadenia rizika do všetkých kľúčových procesov. Preto sa dá predpokladať že v niektorých poisťovniach bude musieť prísť k prehodnoteniu a zmene kľúčových procesov a pravdepodobne aj ku zavedeniu nových procesne-integračných systémov.

Požiadavky v druhom pilieri smerujú predovšetkým ku oceneniu a riadeniu operatívneho rizika a následne k jeho minimalizácii automatizáciou interných procesov a zapracovaniu princípov hodnotenia rizika do všetkých kľúčových činností finančnej inštitúcie. Požiadavky možno zhrnúť nasledovne:

Zachytenie, dokumentácia a riadenie operatívneho rizika
Ocenenie operatívneho rizika
Nástroje na dokumentáciu procesov
Workflow a nástroje na procesnú integráciu
Klasifikácia kapitálu, kvalitatívne hodnotenie rizikového kapitálu

Business Intelligence nástroje sú využiteľné v rámci druhého piliera primárne v oblasti ocenenia operatívneho rizika a klasifikácie kapitálu. Ostatné oblasti druhého piliera sú doménou najmä integračných a BPM platforiem.

Tretí pilier sa zameriava na prípravu reportov a ich publikovanie pre regulátora a pre verejnosť s cieľom poskytnutia objektívnych a úplných informácií o stave finančnej inštitúcie a rizikách spojených s ponúkanými produktmi či službami. Tieto požiadavky sa z IT pohľadu zameriavajú predovšetkým na:

analýzu a vizualizáciu dát,
zdieľanie analytickej informácie v rámci finančnej inštitúcie,
automatizáciu tvorby výstupnej dokumentácie a jej publikovanie,
tvorbu predpísaných a ad-hoc reportov používateľmi,
schvaľovanie a kontrola reportov pre regulátora.

Celá problematika reportingu požadovaná v rámci tretieho piliera je už dlhodobo prirodzenou doménou Business Intelligence, avšak v prípade požiadaviek tretieho piliera Solvency II je potrebné riešiť aj podporu samotného procesu prísneho schvaľovania a kontroly reportov pre regulátora a verejnosť.

Záver

Pre úspešnú implementáciu projektov v uvedených oblastiach je potrebné sa zameriavať nielen na výber Business Intelligence nástrojov s potrebnými funkcionalitami a vlastnosťami, ale je nutné si vybrať aj vhodného implementačného partnera, ktorý má bohaté skúsenosti v nielen v oblasti Business Intelligence, ale aj v oblasti poisťovníctva a realizácie náročných integračných a BPM projektov.

Článok uverejnený v magazíne Infoware na tému Business Intelligence z pohľadu dodávateľov, december 2011

Vytlačiť